2023-03-14 12:48
量化套利是指利用計算機程序在一定規(guī)則下，進行的交易。套利是指在一個相互關(guān)聯(lián)的市場中，以市場平均價格或某一價格為基礎(chǔ)，根據(jù)其中的機會買入并賣出。 在套利策略中，既有用套利策略來對沖風(fēng)險的，也有利用套利來賺取穩(wěn)定收益的。 量化套利是在投資實踐中應(yīng)用較為廣泛的一種投資方式，目前在國內(nèi)已經(jīng)逐漸發(fā)展起來。量化交易策略主要包括基本面分析、數(shù)量化分析、策略組合等四種基本方式。其中，數(shù)量化分析主要指基于數(shù)學(xué)模型進行分析研究，它通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、歸納與演繹，確定可能的交易機會并制定交易策略。 在歷史數(shù)據(jù)中，通過一定的統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行分析處理得出規(guī)律，然后運用這些規(guī)律去預(yù)測未來可能出現(xiàn)的價格波動趨勢，根據(jù)市場走勢產(chǎn)生出相應(yīng)的交易信號，從而形成量化套利。其中這種投資方法是使用計算機程序來完成這種交易過程。 量化套利就是指通過計算機程序?qū)v史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、歸納和演繹后得出一些規(guī)律，然后對這些規(guī)律進行投資決策和操作實施過程，這種投資方式就是量化套利。
1、套利的概念
套利交易的概念可追溯到十九世紀中期，但由于歷史原因，直到20世紀七十年代才得到充分研究。套利是投資行為理論的基本概念之一，在市場有效性不足或交易費用過高的情況下，投資者為了獲得潛在的收益，就會進行套利交易。 套利是對不同市場之間價格關(guān)系的非系統(tǒng)性扭曲進行調(diào)整的過程。而非系統(tǒng)性指的是價格關(guān)系本身不受人為因素影響。同時，套利又是一種風(fēng)險中性的投資行為。它不考慮交易對象所處市場間相關(guān)性，而是利用市場間相關(guān)性來獲利。因此，套利又可稱為風(fēng)險中性交易。 通過對市場間價格關(guān)系的非系統(tǒng)扭曲進行調(diào)整而獲取潛在收益，并通過對現(xiàn)有行為進行風(fēng)險管理來控制風(fēng)險和收益之間的關(guān)系，套利交易就是這一思想在金融市場上的體現(xiàn)。
2、套利的方式
套利是一種多空雙方同時獲利的操作，其實質(zhì)是通過對價格的不合理差異進行糾正，使其達到相對平衡的狀態(tài)，以獲取相對穩(wěn)定的收益。 套利有以下幾種方式： 1.跨市場套利：兩個市場中同時存在價格差異時進行套利。具體方式為利用相關(guān)市場上同樣一只股票或股指期貨的價格差異進行套利。 2.跨期套利：利用兩個市場間不同合約價格之間的差異進行套利，即買入近期合約，賣出遠期合約。這種方式主要適用于跨期價差變化幅度較大的情況，例如跨月、跨年度等情況。 3.跨品種套利：同時持有兩個相關(guān)的、有一定相關(guān)性的合約，利用其價格間的價差進行套利。在實際應(yīng)用中，由于股指期貨與股票市場存在一定程度的聯(lián)動性，因此有時可以通過股指期貨市場上對股票現(xiàn)貨價格產(chǎn)生影響的某些因素進行分析，觀察是否存在相關(guān)性，進而進行套利操作。
3、套利的特征
（1）交易策略的系統(tǒng)性：套利市場具有一定的系統(tǒng)性，是一個相互關(guān)聯(lián)的市場，套利行為會影響到其他相關(guān)證券市場，因此，它具有系統(tǒng)性。這種影響通常是通過影響證券價格對相關(guān)證券的相對表現(xiàn)來實現(xiàn)的。 （2）交易的有效性：套利是通過對歷史數(shù)據(jù)分析來發(fā)現(xiàn)其中隱藏的交易機會。如果通過分析發(fā)現(xiàn)套利機會存在，那么其交易指令也將會自動執(zhí)行，使套利行為有效地實施。 （3）交易成本的節(jié)約：套利具有成本性，例如，對于相同標的股票的兩種不同價格，由于市場環(huán)境相同，價差不會發(fā)生變化。如果兩個市場之間存在較大差異，并且這種差異持續(xù)時間長，那么價差就會不斷擴大直至達到套利機會。如果在套利機會消失后再進行買入或賣出操作，就會產(chǎn)生成本浪費。
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