2023-03-14 12:52
數(shù)字貨幣量化套利是量化投資的一個分支，屬于實盤操作。其本質就是利用期貨、期權等金融衍生品進行套利。因此，量化套利與其他金融衍生品相比有自身的特點： 1、對沖風險、降低波動； 2、多空雙向交易； 3、風險有限，收益無限； 4、風險可控，收益不低。 具體的套利策略可以分為三大類：量化高頻對沖策略、套利策略和杠桿策略。本文主要介紹前兩種量化套利策略，后面兩種主要是用來做杠桿交易。 首先，我們先來看下什么是套利，是指當市場上出現(xiàn)某一種資產(chǎn)的價格偏離正常值時，而另一種資產(chǎn)價格偏高時，為了獲取該資產(chǎn)的價差收益而采取的一種操作行為。在一個有效的市場里，各種資產(chǎn)都有其合理的價格。當市場價格偏離正常值時，我們就可以從偏離的部分中獲利。期貨期權市場就是一個典型的可以進行套利交易的市場，接下來我們來看下期貨期權是如何進行套利交易的。
1、同品種多合約套利
同品種多合約套利主要是利用兩個不同的期貨品種之間的價差變化，獲利。該策略是將兩個不同到期日的期貨合約組合起來進行交易，即買入當月合約、賣出下月合約，最終實現(xiàn)對同一品種多個交割月份合約的同時套利。 同品種多合約套利一般都是短期的，因為在一個交易日內，同一品種內會有多個交易對手方同時在相同的時間點對持倉進行平倉和換倉。所以對于短期策略來說，套利的頻率和空間有限。
2、跨品種套利
跨期套利一般不涉及交割，是一種長期的無風險套利行為。其風險主要來源于期貨品種間價格波動的非同步性和期限結構的差異?？缙贩N套利一般分為兩種情況：同品種不同月份合約之間的套利、不同品種同一月份合約之間的套利。
3、跨期套利
跨期套利，是指投資者在同一交割月份的不同期限品種中進行套利交易。
4、套利組合管理
套利組合管理，一般可以分為兩種，一種是靜態(tài)組合管理，一種是動態(tài)組合管理。對于前者來說，簡單地說，就是根據(jù)投資者的需求來進行套利策略的設計；對于后者來說，就是要根據(jù)市場波動情況來進行動態(tài)調整。下面我們以雙倍套利為例，介紹下兩者的具體區(qū)別。 當期貨價格處于下降趨勢時，買入一張?zhí)撝悼礉q期權，同時賣出一張?zhí)撝悼吹跈啵划斊谪泝r格處于上升趨勢時，買入一張實值看漲期權，同時賣出一張實值看跌期權。這種策略在下降趨勢中的收益率要高于上升趨勢中。 如果雙倍套利組合不能使收益率達到目標區(qū)間內的最大值，那么就不能稱之為好的套利策略。而當兩種策略都有較好的表現(xiàn)時，就可以稱之為好的套利策略了。
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