2023-03-14 12:55
數(shù)字貨幣量化交易套利是通過計算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中挖掘和分析價格規(guī)律，并利用這些價格規(guī)律構(gòu)建買賣策略，進(jìn)而在市場上進(jìn)行套利的交易行為。 量化交易是一種基于數(shù)學(xué)模型，利用計算機(jī)技術(shù)從市場歷史數(shù)據(jù)中挖掘投資機(jī)會的交易方式。與傳統(tǒng)的手工操作相比，量化交易可以使用計算機(jī)來自動完成大量繁瑣的重復(fù)性工作。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，量化交易作為一種新興的交易方式，能夠克服傳統(tǒng)手工操作存在的諸如人的情緒和判斷等不穩(wěn)定因素的影響。通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，可以使投資者做出更加理性的投資決策。 在數(shù)字貨幣市場上，量化交易是指通過采用計算機(jī)程序或者使用大量計算機(jī)組成專門針對某類市場或某項產(chǎn)品進(jìn)行買賣從而獲取利潤的交易方式。 隨著數(shù)字貨幣市場規(guī)模不斷擴(kuò)大以及比特幣價格的持續(xù)上漲，投資者對數(shù)字貨幣量化交易模式產(chǎn)生濃厚興趣。在數(shù)字貨幣量化交易中，程序化買入與賣出是常用的兩種操作模式。同時隨著投資者對數(shù)字貨幣投資風(fēng)險認(rèn)識程度的不斷加深，部分投資者開始利用對沖基金進(jìn)行套利操作。 在數(shù)字貨幣量化交易中，有不少套利模式都是建立在統(tǒng)計套利策略基礎(chǔ)之上，這類策略主要以市場中一些特定商品或證券為對象進(jìn)行研究分析。
一、量化交易的定義
量化交易是指利用數(shù)學(xué)模型，利用計算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，并利用一系列的投資方法和工具，從中選取大量的股票、期貨、外匯等品種，通過一系列的交易來實現(xiàn)盈利。 量化交易區(qū)別于傳統(tǒng)投資交易的主要特點是： 1.策略多樣化：不能僅僅依靠一個策略或者幾個策略來進(jìn)行投資。 2.執(zhí)行程序化：量化交易需要自動化地執(zhí)行，因此，需要有強(qiáng)大的計算機(jī)系統(tǒng)來幫助量化交易實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 3.交易高頻化：量化交易需要以極高的頻率進(jìn)行操作，并通過采用不斷變化的買賣點來降低單次交易時長，同時大量采用趨勢跟蹤策略來降低持倉成本。這些特點使得量化交易有著強(qiáng)大的優(yōu)勢。
二、市場統(tǒng)計套利
市場統(tǒng)計套利是利用市場中相關(guān)證券或商品之間存在的某種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，通過構(gòu)造一系列投資組合來獲取穩(wěn)定利潤的套利模式。在數(shù)字貨幣市場中，這種套利策略主要是基于某些特定資產(chǎn)或證券之間存在一定價格差從而獲得收益。在市場統(tǒng)計套利策略中，涉及的資產(chǎn)包括期貨、期權(quán)、債券等金融衍生產(chǎn)品。這些金融衍生產(chǎn)品與資產(chǎn)之間存在價格差，投資者可以利用這種價格差來獲取收益。因此，這種套利模式可以被稱為“無風(fēng)險”套利模式。
三、套利模式分類
在數(shù)字貨幣量化交易中，有多種套利模式可供選擇，不同的套利模式在交易過程中具有不同的優(yōu)勢和風(fēng)險。投資者可根據(jù)自己的實際情況對交易模式進(jìn)行選擇。 根據(jù)目前國內(nèi)數(shù)字貨幣市場的發(fā)展現(xiàn)狀，以量化交易為基礎(chǔ)，數(shù)字貨幣量化交易策略大致可分為技術(shù)類、事件驅(qū)動型和高頻交易等四類。
四、不同套利策略的風(fēng)險收益特征
統(tǒng)計套利策略是對價格波動規(guī)律進(jìn)行統(tǒng)計分析，以此發(fā)現(xiàn)價格波動的規(guī)律和差異，并利用該規(guī)律構(gòu)建套利模型，通過交易來獲得利潤。雖然策略類型多樣，但其風(fēng)險收益特征卻高度統(tǒng)一，下面就從歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較。
五、投資風(fēng)險控制
在數(shù)字貨幣市場上，由于受人為因素的影響較大，因此投資風(fēng)險也相對較高。尤其是在市場出現(xiàn)大幅波動時，投資者由于無法有效控制風(fēng)險會導(dǎo)致?lián)p失加大。在數(shù)字貨幣量化交易中，由于存在對沖基金的參與，投資者可以在數(shù)字貨幣量化交易中有效控制投資風(fēng)險。 目前，一些數(shù)字貨幣量化交易平臺將“資金托管”與“對沖基金”結(jié)合起來，既能控制風(fēng)險又能滿足投資者的投資需求。從發(fā)展趨勢來看，未來這一模式將被廣泛應(yīng)用于數(shù)字貨幣市場中。
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