2023-03-31 17:27
幣圈雙向量化對(duì)沖是啥意思
幣圈雙向量化對(duì)沖是啥意思，量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)金融市場(chǎng)的各類信息進(jìn)行收集、篩選和分析，建立投資模型，利用歷史數(shù)據(jù)和模型進(jìn)行模擬交易，并對(duì)模擬交易的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)，然后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否改變投資策略以獲得預(yù)期的利潤(rùn)。 量化對(duì)沖策略是指在投資組合中使用數(shù)量化模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，力求減少甚至消除由市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，以獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。同時(shí)又運(yùn)用數(shù)量化模型中的多種工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，以提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 一般包括：倉(cāng)位對(duì)沖、擇時(shí)對(duì)沖、倉(cāng)位管理、數(shù)量化模型對(duì)沖、套利策略等。
1、倉(cāng)位對(duì)沖
倉(cāng)位對(duì)沖是指在投資者判斷行情走勢(shì)正確的情況下，在自己所持有的多頭頭寸上，同時(shí)賣出一定數(shù)量的空頭頭寸，以抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。從某種意義上講，倉(cāng)位對(duì)沖就是倉(cāng)位管理，通過(guò)對(duì)倉(cāng)位的合理配置實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。 其原理是：如果投資者在某一市場(chǎng)上多頭頭寸占總資金的80%以上，而另一市場(chǎng)上空頭頭寸占總資金的20%以下時(shí)，投資者在判斷后市走勢(shì)正確的情況下，就可以將投資資金進(jìn)行倉(cāng)位對(duì)沖。這樣既降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，又不影響原有收益。
2、擇時(shí)對(duì)沖
擇時(shí)對(duì)沖策略是在一定程度上利用市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)來(lái)進(jìn)行投資，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)往往與市場(chǎng)的心理因素有關(guān)，如當(dāng)市場(chǎng)過(guò)度樂(lè)觀時(shí)，人們往往愿意為未來(lái)的成長(zhǎng)支付更高的價(jià)格，此時(shí)高市盈率、高成長(zhǎng)股的價(jià)格被高估，從而產(chǎn)生泡沫；而當(dāng)市場(chǎng)過(guò)度悲觀時(shí)，人們往往愿意為未來(lái)的悲觀價(jià)格支付更低的價(jià)格，從而產(chǎn)生低市盈率、低成長(zhǎng)股的價(jià)格被低估，從而產(chǎn)生泡沫。因此在判斷市場(chǎng)是否存在泡沫時(shí)，投資者需要考慮市場(chǎng)情緒和心理因素。
3、倉(cāng)位管理
倉(cāng)位管理是指在投資組合中，通過(guò)對(duì)倉(cāng)位的調(diào)整來(lái)降低組合的波動(dòng)性和降低風(fēng)險(xiǎn)。這也是我們常說(shuō)的“小倉(cāng)位，大收益”的體現(xiàn)。量化對(duì)沖策略中的倉(cāng)位管理主要是指在組合中使用不同的頭寸來(lái)匹配相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，以降低整體組合波動(dòng)性。
4、數(shù)量化模型對(duì)沖
數(shù)量化模型對(duì)沖是指通過(guò)分析歷史上多種投資策略的表現(xiàn)，從中選擇出最優(yōu)的投資策略，然后通過(guò)建立數(shù)量化模型預(yù)測(cè)未來(lái)投資收益，并采用數(shù)量化模型中的多種工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，以提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 一般包括：基本面分析模型、技術(shù)面分析模型、情緒分析模型等。 如果一個(gè)交易者能從不同角度觀察市場(chǎng)，用多個(gè)模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，并結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定投資組合和交易策略，那么他就具備了成功運(yùn)用數(shù)量化模型對(duì)沖策略的條件。
5、套利策略
套利策略是指通過(guò)對(duì)兩個(gè)或多個(gè)相關(guān)市場(chǎng)之間的價(jià)格差異進(jìn)行分析，并建立相應(yīng)的套利組合，通過(guò)買入并賣出現(xiàn)貨，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上賣空相同數(shù)量、標(biāo)的的期貨合約，以實(shí)現(xiàn)在兩個(gè)市場(chǎng)上獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的策略。 例如，某投資者同時(shí)看好國(guó)內(nèi)某只股票，由于國(guó)內(nèi)股市與國(guó)際股市之間存在時(shí)差，因而會(huì)產(chǎn)生“白天的股價(jià)高過(guò)晚上股價(jià)”的現(xiàn)象，在這種情況下可以通過(guò)賣空A股股票和股指期貨合約來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。此外，國(guó)內(nèi)商品期貨價(jià)格與國(guó)際上石油、黃金等大宗商品價(jià)格之間也存在著較大的價(jià)差，也可以通過(guò)買入并賣空同一品種、不同交割月份的期貨合約來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
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