2023-04-12 17:21
幣圈量化交易風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)《2020年第一季度中國(guó)數(shù)字貨幣量化交易行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2019年全球數(shù)字貨幣量化交易規(guī)模達(dá)到430億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到850億美元。其中，海外市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)更大，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到160億美元。 在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易可以通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行投資決策，以實(shí)現(xiàn)盈利目的。在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中，投資者想要獲得更高的收益往往需要通過(guò)投資股票、債券等標(biāo)的來(lái)實(shí)現(xiàn)，然而數(shù)字貨幣的交易與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的股票、債券等資產(chǎn)有著明顯的區(qū)別。 一方面，數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)頻繁且劇烈，比如在2017年比特幣價(jià)格達(dá)到了20000美元以上的歷史新高之后，受市場(chǎng)情緒影響大跌至1000美元以下；另一方面，數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的機(jī)制和傳統(tǒng)金融市場(chǎng)不一樣，需要投資者自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 基于以上原因，在數(shù)字貨幣交易領(lǐng)域引入量化投資策略成為了行業(yè)趨勢(shì)。然而在這一過(guò)程中，量化交易也面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。本文將從量化交易的基本概念、常見風(fēng)險(xiǎn)、防范策略等方面對(duì)幣圈量化交易進(jìn)行介紹。
一、基本概念
量化交易，也稱為程序化交易，是指使用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替人的決策過(guò)程，在大量歷史數(shù)據(jù)上進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)，尋找歷史規(guī)律并用于實(shí)際交易中。量化交易的主要特點(diǎn)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)可能出現(xiàn)的價(jià)格波動(dòng)，通過(guò)構(gòu)建投資組合來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。量化交易的核心是通過(guò)數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序來(lái)對(duì)投資進(jìn)行決策。與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中投資者進(jìn)行股票、債券等投資不同，量化交易的投資目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)盈利。 通過(guò)數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)變化實(shí)時(shí)調(diào)整交易策略和倉(cāng)位，從而在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下獲得更高收益。
二、常見風(fēng)險(xiǎn)
在量化交易中，策略是實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵。當(dāng)策略產(chǎn)生盈利時(shí)，投資者的收益則來(lái)源于自己的本金和交易手續(xù)費(fèi)。由于數(shù)字貨幣交易平臺(tái)具有價(jià)格波動(dòng)頻繁、頻繁修改交易規(guī)則等特點(diǎn)，如果策略在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生錯(cuò)誤，那么投資者也會(huì)面臨較大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。此外，數(shù)字貨幣交易平臺(tái)還會(huì)在服務(wù)器出現(xiàn)故障或黑客入侵時(shí)造成資金損失。 雖然量化交易可以在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)，但是并不是所有的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)都是安全的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年有超過(guò)15家數(shù)字貨幣交易平臺(tái)出現(xiàn)了安全事故，造成了投資人損失約為數(shù)千萬(wàn)美元。因此，在進(jìn)行數(shù)字貨幣交易時(shí)，投資者還需要注意以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)： （1）量化交易策略存在缺陷； （2）資金安全風(fēng)險(xiǎn)； （3）外部攻擊。
三、防范策略
在幣圈量化交易中，由于投資者無(wú)法對(duì)策略進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，因此如何有效地防范量化交易風(fēng)險(xiǎn)成為了亟待解決的問(wèn)題。 一般的方法包括設(shè)置止盈止損和提前退出策略兩種。 設(shè)置止盈止損是指當(dāng)策略達(dá)到預(yù)設(shè)條件時(shí)，立即進(jìn)行賣出或買入操作，以規(guī)避由于策略虧損而導(dǎo)致的無(wú)法及時(shí)止損的情況。在幣圈量化交易中，一般會(huì)通過(guò)設(shè)置止盈止損來(lái)規(guī)避行情發(fā)生變化時(shí)帶來(lái)的虧損。例如，當(dāng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)即將上漲時(shí)，會(huì)在交易平臺(tái)設(shè)置止盈止損以控制風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際操作中，投資者可以通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化、采用多種策略相結(jié)合等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。 提前退出策略則是指在投資過(guò)程中提前退出策略，以規(guī)避因行情發(fā)生變化而帶來(lái)的虧損。例如在2019年比特幣價(jià)格達(dá)到2萬(wàn)美元以上后，部分投資者認(rèn)為未來(lái)仍有上漲空間便提前退出策略，從而規(guī)避因行情發(fā)生變化而帶來(lái)的虧損。
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