2023-05-06 16:35
幣圈量化交易策略研究
【編者按】在幣圈市場中，量化交易策略一直是眾多投資者所關注的。隨著區(qū)塊鏈技術的發(fā)展，越來越多的投資者開始嘗試使用量化交易策略來進行投資。 作為一種先進的投資方式，量化投資近年來得到了越來越多投資者的青睞。相比于傳統(tǒng)金融市場，在數(shù)字貨幣市場中，由于缺乏監(jiān)管、標的物繁雜、價格波動劇烈等原因，量化交易策略有著天然的優(yōu)勢。 然而，對于一個成熟的量化交易平臺來說，僅僅憑借策略本身是很難保證投資者長期穩(wěn)定獲利的。為了保證投資效果，平臺在制定量化交易策略時，需要考慮很多因素，包括資產(chǎn)配置、風險控制、市場情緒等因素。 這些策略既包括針對資產(chǎn)配置、風險控制、市場情緒等因素設計出的量化交易策略；也包括針對資產(chǎn)價格波動、交易量變化等因素設計出的量化交易策略；還有針對交易所流動性情況、資產(chǎn)流動性等因素設計出的量化交易策略。
一、資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置是指投資者在進行投資決策時，將資產(chǎn)配置到不同資產(chǎn)類別中的過程。資產(chǎn)配置可以為投資者提供資產(chǎn)組合，從而實現(xiàn)多元化的投資組合，以降低風險、提高收益。根據(jù)不同的投資目標，可將資產(chǎn)配置分為股票、債券、期貨等類別。 在數(shù)字貨幣市場中，由于存在著各種復雜的因素，投資者很難準確地把握未來市場的變化。因此，平臺通常會選擇一些較為成熟的量化交易策略進行配置。在這些量化交易策略中，既包括宏觀經(jīng)濟因子、政治因素、產(chǎn)業(yè)政策、投資組合等內容，也包括一些行業(yè)指標和技術指標，如 BTC/USDT的波動率、 BTC/USDT交易對的流動性等。
二、風險控制
在數(shù)字貨幣市場，風險是投資者必須面對的問題。對于一個量化交易平臺來說，如何在保證用戶收益的同時控制好風險也是一個重要的問題。 一般來說，量化交易平臺會在策略設計之初就將風險控制考慮在內，例如設置止損線、止盈線、自動調倉等。下面我們將具體介紹一些常見的風險控制方法。
三、市場情緒
在幣圈，有一個詞匯叫做“情緒”，意思是說人們對于某個事件的態(tài)度會影響到這個事件對市場的影響。當人們對于某個事件的態(tài)度發(fā)生變化時，市場會出現(xiàn)不同的反應。通常而言，市場情緒是對事件發(fā)生后可能帶來的結果的預期，包括樂觀、悲觀、中性、樂觀等。在數(shù)字貨幣市場中，投資者情緒主要指對某一幣種的看漲或看跌情緒，根據(jù)市場情緒的不同，會對幣價產(chǎn)生不同的影響。 對于量化交易策略來說，如果想要提高收益水平，那么就需要通過量化交易策略來分析投資者情緒的變化。常見的量化交易策略主要包括趨勢追蹤策略、套利策略、日內高頻交易等。其中，趨勢追蹤策略是目前主流的量化交易策略之一。
四、流動性
交易所流動性對于量化交易策略有著至關重要的影響，交易所的流動性直接決定了投資者進行交易時是否有足夠的價格以及能夠以多大的價格成交，也決定了量化交易策略能否在一個活躍的市場中進行交易。由于交易所自身的原因，有的交易所對某些幣種采取限制交易措施，這樣就會使得一些優(yōu)質的幣種失去流動性，進而影響到量化交易策略的執(zhí)行。此外，交易所還需要考慮其他因素，比如不同交易所之間存在的競爭關系、市場深度、手續(xù)費、訂單類型等，這些都會對量化交易策略產(chǎn)生影響。 下面是幾個影響交易所流動性的因素：
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