量化交易：高手的交易方法

我們都知道在交易市場中賺錢的那部分人少之又少，那究竟少到什么程度呢？千分之一不到吧，不要吃驚，這算保守的，而靠交易暴富的人，基本上都算是萬中無一的高手，而且是運氣、天賦、實力兼?zhèn)涞馁€徒。

還有一個不得不說的事實，就是在交易市場中那些優(yōu)秀的交易員，多數(shù)是天生的、用天賦異稟、骨骼驚奇形容不算過份，想靠后天培養(yǎng)而走向優(yōu)秀，基本上很難，不是沒有，是.....“少”。

在說說重要性，交易市場中什么最重要？“心態(tài)” 對！就是這兩個字坑死人不償命，什么是心態(tài)，究竟怎么樣才會有好心態(tài)？

我的理解是 ： 心態(tài)=優(yōu)良的資金管理+勝率>30%交易系統(tǒng)

在沒有高勝率的交易系統(tǒng)和完善的資金管理以前，你是很難有什么好心態(tài)的。別告訴我你現(xiàn)在拿著虧損單心態(tài)很好，我只能說你現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了虧貨的最高境界，自己都能把自己給騙了！ 在市場的贏家當(dāng)中，技術(shù)是退居其次的，他們支配交易的核心是資金管理、風(fēng)險控制和交易策略。而他們之所以能夠賺到錢，就在于99.8%的輸家不執(zhí)行、或不嚴(yán)格執(zhí)行、或不全面貫徹執(zhí)行資金管理、風(fēng)險控制、交易策略。

兩軍對壘如果技術(shù)分析是武器，雙方肯定是勢均力敵的；但是如果有一方以為兩強相遇勇者勝，就不顧一切、冒著槍林彈雨、赤膊上陣，肯定會敗下陣來。他們沒有輸在武器裝備上，而是輸在不懂得防御保護，不懂得作戰(zhàn)策略，不懂得兵力運用，在我們交易中就是風(fēng)險控制、交易策略、資金管理。

如果，大家都嚴(yán)格、科學(xué)、合理、全面執(zhí)行和遵奉資金管理、風(fēng)險控制、交易策略的情況下，技術(shù)分析才能起到左右輸贏格局的作用。

也就是看到這一點，0.2%的贏家只在資金管理、風(fēng)險控制、交易策略上下功夫，從不在技術(shù)分析上斤斤計較，對技術(shù)分析的要求很粗礦，這樣就足以讓他們10年、20年，持續(xù)不斷的繼續(xù)成為贏家。因為他們的視野開闊、意境深邃，是僅僅注重技術(shù)分析的交易者無法比擬、抗衡的。而失敗的交易者是不會懂得交易被什么力量左右著，一頭扎進技術(shù)分析書堆里不能自拔。

輸家和贏家在技術(shù)分析上不相上下的原因，還有一點就是技術(shù)分析自身決定的，屬于技術(shù)分析先天的短板，比如道氏理論研判趨勢，只能在行情走出30%才能確認(rèn)趨勢成立，而會錯過抄底逃頂?shù)臅r機。 技術(shù)分析說到底是一個概率問題，就是你技術(shù)再好，只是研判的勝面大一些，會有個50%-60%的把握；他的技術(shù)再差，無非就是稍差，勝面概率也會40%-50%，相差無幾。

比如一段趨勢見頂后走了30% 左右的行情，是不是頂部大家應(yīng)該分歧不大，持不同意見的一部分交易者會說是接近頂部。從整體趨勢看觀點基本相同，分歧可以忽略不計，不至于產(chǎn)生輸贏的差距。

但是你要是在這里全倉、重倉介入，問題就來了：我們的交易者參與趨勢，大的方向都能看對，就是重倉進去被小的、幅度不大的調(diào)整震出來而虧了錢，神情稍微恍惚間就和趨勢失之交臂，非常令人惋惜。輕單建倉不怕錯，因為損失極小，就是跟著行情蹭來蹭去，震不出、也打不跑，一路就把趨勢做下來了，這當(dāng)中倉位再動態(tài)管理，加減倉相機而動就賺了大錢了。

技術(shù)水平強弱雙方其實最多也就是10%的差距，你自恃水平高，重倉殺入，未執(zhí)行資金管理；水平差些的，比較自卑，輕倉試單，資金得到管理。最后你看，被洗出來又虧了大錢的一定是水平高而重倉殺入的；而水平稍差的會一直跟隨著趨勢走下來，雖然盈利不會太多。但是他拉開了和重倉者資金的差距。幾個輪回、一兩年下來，他們之間就是乞丐和富豪的天壤之別。 那到底如何做好資金管理呢？

交易系統(tǒng)是資金管理的前提條件 要搞明白什么是資金管理，有個觀點必須要先強調(diào)一下：行情漲跌是不可預(yù)測的。 看到這里估計有人要跳起來了跟我叫板了：不預(yù)測漲跌，怎么買賣？

對此，我保留意見不解釋，從預(yù)測到不預(yù)測這是一個坎，需要一點點去悟，悟到自然會明白，沒領(lǐng)悟以前，面對面解釋十天半月的也不會有結(jié)果。 如果你沒辦法理解行情漲跌不可預(yù)測這一觀點，但是內(nèi)心愿意接受不可預(yù)測，那么，你需要的是給自己一點時間思考，總有一天會明白的。

為什么要強調(diào)不預(yù)測？因為只有懂得不去預(yù)測，才能真正理解領(lǐng)悟交易規(guī)則，只有理解了交易規(guī)則，才能有效構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。 成熟的交易系統(tǒng)是應(yīng)該包含資金管理，資金管理不應(yīng)該獨立于交易系統(tǒng)存在，記住是不應(yīng)該，而不是不能。

我個人認(rèn)為，若要準(zhǔn)確地理解交易規(guī)則系統(tǒng)，資金管理這些概念，首先要學(xué)會不去預(yù)測！

從風(fēng)控著手實現(xiàn)資金管理 為了方便大家理解，我還是使用前期聊到的均線交易系統(tǒng)講解，金叉開多，死叉平多開空。 假設(shè)，均線交易系統(tǒng)的準(zhǔn)確率是30%，平均盈虧比是7：3，那么，在不考慮交易手續(xù)費和成本的情況下，整個交易系統(tǒng)是賺不到錢的。

如何理解？舉例，交易一百單，30單賺錢，70單虧錢，賺錢的單子平均一單賺七萬，虧錢的單子平均一單虧三萬，算下來當(dāng)然啥都沒了。 實際來說，單純以指標(biāo)建立的交易規(guī)則以及交易系統(tǒng)，大多數(shù)只能做到不虧。

在假設(shè)，通過回測長期歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)最大的虧損達(dá)到了80%，那么，可以說這個系統(tǒng)不僅不賺錢，而且風(fēng)險系數(shù)還非常的大，最大回撤80%這是非?？植赖?。 怎么理解呢？假如你有一百萬資金，最大虧損到只剩下二十萬資金，盡管最后的結(jié)果是還是能賺回到一百萬，但是在過程中風(fēng)險系數(shù)極大，可以說已經(jīng)失控了，遇到個可怕的黑天鵝，隨時都有可能爆倉。

對于一個風(fēng)險大，不怎么賺錢的系統(tǒng)，是不是就完全不能用呢？ 答案：肯定不是。

我們首先看風(fēng)險，系統(tǒng)最大的回撤是80%，那么這個風(fēng)險是否能降低一些呢？ 當(dāng)然可以，如果把倉位降低一半，那么整體風(fēng)險系數(shù)也就降低一半，最大回撤就變成了40%。 接著我們把倉位降到25%呢？那么是不是最大回撤也就降到了20%。

當(dāng)我們把「最大持倉控制在25%以內(nèi)」作為規(guī)則寫到我們的交易系統(tǒng)里的時候，我們就得到一個低風(fēng)險最大回撤20%，不賺錢的系統(tǒng)。 注意這個「最大持倉控制在25%以內(nèi)」就是一個簡單粗暴的資金管理系統(tǒng)中的一條規(guī)則，此規(guī)則主要用于風(fēng)險控制。

交易系統(tǒng)風(fēng)險的控制，源于合理的資金管理。 跑題一下，大家都知道不能滿倉操作，但是多數(shù)人卻不知道為什么不能滿倉操作，答案就在這里。

資金管理放大利潤 對于我們來說，一個低風(fēng)險，但是不怎么賺錢的交易系統(tǒng)，其實是沒啥用的。 在說重點，如何才能讓此系統(tǒng)實現(xiàn)正收益賺錢呢？

實際操作中不改變開平倉規(guī)則，是改變不了30%的準(zhǔn)確率的，對于7比3的盈虧比我們也是改變不了的，雖然無奈但也不是沒有辦法，我們可以改變倉位，假如我們能將盈利單子的平均持倉做到25%，把虧損單子的平均操倉控制在10%左右的持倉，那么我們不就實現(xiàn)盈利了嗎？ 資金管理在這里幾乎是扮演著利潤最大化的角色。

一個優(yōu)良的資金管理，能使本來不賺錢的系統(tǒng)變成賺錢的系統(tǒng)，賺小錢的系統(tǒng)變成賺大錢的系統(tǒng)。

簡單的開平倉規(guī)則，加上良好的資金管理，就能打造一款能盈利的，風(fēng)險可控的交易系統(tǒng)。優(yōu)秀的交易系統(tǒng)要更復(fù)雜一些。

一個好的交易系統(tǒng)由交易規(guī)則和資金管理組成。

合理的資金管理能有效控制規(guī)避交易系統(tǒng)風(fēng)險的同時，能有效放大交易系統(tǒng)的盈利能力。

實在學(xué)不會的交易者們，可選擇專業(yè)量化，不失為一種安心，有效的方法！

以上可以看出，交易是反人性的，絕非易事，其中涉及的倉位管控，心態(tài)管理均不是什么人都能克服的。假如有一種方法可以使新手小白，也能學(xué)會理財，并且全天候無休止監(jiān)控，不錯過任何行情！做到睡后收入？你會試著了解嗎

如果能有一個“機器人”，自動追蹤牛市、分析幣種、通過完備的計算系統(tǒng)幫我們盈利就好了。
真的有這樣的好事？有。這就是結(jié)合智能交易技術(shù)而生的智悠量化機器人。智能操作、自動交易

1

兼容主流平臺

您的資金在全球主流交易平臺，安全無憂，不用擔(dān)心本金安全。

2
7*24小時無休，全自動執(zhí)行
機器人在云服務(wù)器上24小時運行，不斷電不斷網(wǎng)。初始化設(shè)置參數(shù)之后，機器人將按照策略進行自動交易。達(dá)到設(shè)定條件自動買入或者賣出，無須長時間盯盤。
3
制定交易策略與倉位分配
機器人內(nèi)置多種交易策略，從“保守-”到“激進+”，滿足不同的風(fēng)險類型。設(shè)置策略后，機器人將智能分配每次進單的倉位和條件，嚴(yán)格執(zhí)行交易策略，交易補單策略，根據(jù)當(dāng)前行情，云大數(shù)據(jù)實時調(diào)整。
4
同時監(jiān)控多個交易品種
可支持上百個交易幣種同時運行交易策略，每個品種獨立線程，自動監(jiān)控報價深度、策略計算，實時監(jiān)控交易條件，保證交易執(zhí)行的即時性。
5
智能追蹤止盈，讓盈利飛會
設(shè)置觸發(fā)條件，盈利比例達(dá)到條件之后，機器人自動觸發(fā)追蹤止盈。盤面報價一直漲的情況下，盈利比例不斷突破最高值；價格回落時，觸發(fā)平倉條件，止盈出場。
6
一鍵設(shè)置策略，一鍵啟動
智悠量化一直在努力降低量化交易的操作難度。在機器人中，填寫倉位、品種數(shù)量，選擇風(fēng)險類型，即可一鍵設(shè)置，一鍵啟動。數(shù)字資產(chǎn)交易新手，輕松上手，快速使用。
7
追蹤建倉，延遲補單
針對下跌趨勢，需要回調(diào)1%再建倉，即如果達(dá)到了算法的建倉點，行情繼續(xù)下跌，自動延遲補單，做到盡可能的低位補單，讓交易成本更低。
8
智能防瀑布
5秒內(nèi)行情瞬間瀑布式暴跌，即暫停補單，讓交易更安全。
9
規(guī)避客觀情緒影響，策略嚴(yán)格執(zhí)行
信號嚴(yán)格判斷，規(guī)避人工主觀情緒的影響，不符合條件堅決不補單，不交易，不平倉。
10
官方推薦幣種
不懂幣，不知道怎么篩選幣，可以選擇官方推薦幣種，不用擔(dān)心歸零，不用擔(dān)心空氣幣，都是優(yōu)質(zhì)幣種。
11
人工與智能的完美結(jié)合
無需人工干涉，全自動智能交易，用戶手動購買的幣可以托管給機器人監(jiān)控賣出，也可以根據(jù)自己的想法手動修改機器人的參數(shù)指令，讓收益更高，賺取更多利潤。
12
網(wǎng)格止盈策略
機器人同時監(jiān)控整體策略和各訂單盈虧狀態(tài)，即使未達(dá)到策略整體止盈條件，也可以收單獲利，若行情在尾單附近震蕩，則可能不斷收益，減輕持倉負(fù)擔(dān)。

智悠量化、自動炒幣機器人、合約量化機器人、現(xiàn)貨量化機器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機器人 量化合約機器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開發(fā) 合約量化機器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機器人 量化交易機器人哪個好 自動量化機器人 量化機器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載