2023-03-12 09:53
合約網(wǎng)格量化交易策略，就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，建立一個策略庫，當(dāng)市場發(fā)生不正常的波動時，就選擇一個合約進行網(wǎng)格交易，如果價格在這個網(wǎng)格上，則進行高拋低吸或者減倉；反之則持有多單或者空單。這樣就可以保證收益不會因為市場的波動而受到很大的影響。這里簡單介紹幾種網(wǎng)格交易策略。 1、平值突破網(wǎng)格 4、上破下破 5、跌破下破上破 7、低位低買高賣 8、高位高拋低吸 9、單邊行情日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略（如有更好的效果請留言）；震蕩行情日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略（如有更好的效果請留言）
一、策略概述
1.投資標(biāo)的：該策略主要投資的是 BTC和 ETH兩個主流幣種，并且這兩種幣種也都是價格波動比較大的幣種，同時都具有流動性好，成交量大的特點。 2.策略周期：該策略采用了兩個周期來進行操作，分別為每天一次和每5天一次。 3.交易策略：該策略在上漲和下跌時采用不同的交易策略。當(dāng)價格上漲時采用低位買入，高價賣出的方式。這樣就可以有效地降低風(fēng)險，讓投資更加靈活自如。 4.盈虧比：該策略的盈虧比是2:1,也就是說在每單位金額下最多可以賺到2倍的利潤。 5.止盈止損：該策略的止盈和止損是設(shè)置好后自動執(zhí)行的，這樣當(dāng)行情上漲超過事先設(shè)定好的止盈位置或者達(dá)到止損位置時會自動執(zhí)行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐，達(dá)到一定程度后會自動平倉。 6.交易邏輯：該策略采用了價格上破后回落賣出和下跌反彈時買入并設(shè)置一個合理的止盈位置。同時該策略采用了止盈不止損，避免因為行情的反復(fù)而導(dǎo)致賬戶虧損，造成損失。 7.交易信號：該策略在每個交易周期內(nèi)都會有一個交易信號，當(dāng)信號出現(xiàn)后，會通知到用戶，如果用戶持有賬戶內(nèi)的單合約的話，該信號就會被觸發(fā)。從而執(zhí)行一次利潤回吐或者虧損部分回吐的操作。 8.止盈止損：該策略采用了每5分鐘檢測一次行情漲跌情況并設(shè)置止盈和止損位，當(dāng)發(fā)現(xiàn)市場價格存在明顯波動時就進行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐操作。 9.策略優(yōu)勢：該策略具有低風(fēng)險，高收益的特點，適合在幣圈這種高波動性市場進行操作，同時該策略是經(jīng)過實際經(jīng)驗總結(jié)而成的，不僅可以對行情進行網(wǎng)格交易；還可以對倉位進行動態(tài)控制。而且該策略執(zhí)行簡單操作方便。 10.注意事項：該策略一般不適合單邊行情；一定要保證交易的實時性和準(zhǔn)確性；需要注意由于行情波動大所帶來的風(fēng)險；不適合資金量比較小的用戶；合約交易最好不要在熊市中操作；避免由于行情異常導(dǎo)致爆倉；
二、交易方法
1、合約網(wǎng)格交易策略，需要注意的是，在進行網(wǎng)格交易的時候，一定要選擇一個好的點位，因為價格一旦上漲或者下跌時，就會出現(xiàn)很多問題，所以在操作之前要對點位進行判斷。可以通過設(shè)置好止損點和止盈點來進行網(wǎng)格交易。 2、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)可以看出，幣價是呈單邊上漲或者下跌的趨勢，并且是短期內(nèi)不會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的時候，所以我們需要使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略。 一般選擇日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略的時候，可以先選擇一個自己認(rèn)為比較好的價位進行買入和賣出，這樣就能保證最大的利潤。還可以根據(jù)不同的市場行情進行調(diào)整自己的交易策略，保證利潤最大化。 3、在使用反向網(wǎng)格交易策略時，需要注意時間周期以及網(wǎng)格大小。不同市場行情下時間周期不同：一般在單邊行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在震蕩行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在橫盤行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在波段行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略。 4、做網(wǎng)格交易之前要設(shè)置好止損點和止盈點。 一般設(shè)置一個最小虧損價格和最大盈利價格，當(dāng)價格跌到或者漲到這個最小虧損或者最大盈利價格時都可以及時賣出或者補倉來降低成本。 5、在進行網(wǎng)格交易時要注意設(shè)置好每一次買入或者賣出的數(shù)量。如果價格漲到了最高或者最低時就可以及時賣出或者補倉來降低成本。 一般來說在同一時間段內(nèi)要進行多次操作，如果超過了時間窗口的范圍就要及時去規(guī)避風(fēng)險；當(dāng)投資者賣出時也要及時去補倉來降低成本。當(dāng)價格低于最小虧損和最大盈利價格時就要及時去賣出和補倉來降低成本
三、操作要點
1、如何選擇合約品種 2、如何控制單筆倉位 3、如何設(shè)置止損價 4、如何選擇交易時間 5、如何判斷行情走勢 6、為什么要設(shè)置止損價和止盈價？止盈止損的意義何在？ 7、為什么要設(shè)置網(wǎng)格大??？為什么要選擇價格的高低作為判斷依據(jù)？網(wǎng)格大小設(shè)置多大為宜？多大為好？ 8、網(wǎng)格大小設(shè)置是關(guān)鍵，什么情況下需要擴大網(wǎng)格，什么情況下需要縮小網(wǎng)格。如果合約價格突破網(wǎng)格，則需要擴大網(wǎng)格倉；如果合約價格跌破網(wǎng)格倉，則需要縮小網(wǎng)格。 當(dāng)價格在網(wǎng)格倉上來回震蕩的時候，如何止損和止盈！在上漲的過程中，如果上漲超過了你的目標(biāo)價位，或者下跌超過了你的目標(biāo)價位，是否止損或者止盈！這都是需要在合約交易前就考慮到的問題。 10、為什么要設(shè)置平值合約作為交易對象。如果直接選擇實值合約作為交易對象會出現(xiàn)什么問題？ 11、什么時候應(yīng)該移動網(wǎng)格？當(dāng)價格達(dá)到目標(biāo)價位，你又不想持有過多的倉位而想持有倉位的時候應(yīng)該怎么辦呢？ 12、如果出現(xiàn)大的波動，怎么辦？如何判斷這種波動是正常波動還是異常波動？如何判斷這種波動是否會持續(xù)一段時間。 13、如何避免單邊行情造成的滑點？網(wǎng)格交易不是簡單地將訂單單拆分，而是通過算法將不同價格區(qū)域內(nèi)訂單進行合并，從而達(dá)到自動交易。 14、如何判斷是否是單邊行情？怎么判斷趨勢是否反轉(zhuǎn)還是震蕩行情呢？
四、風(fēng)險控制
當(dāng)價格到達(dá)自己設(shè)置的止盈目標(biāo)，就出場，不會持倉過夜，避免爆倉。 2、設(shè)置價格波動區(qū)間 一般默認(rèn)上下各10%左右的范圍作為波動區(qū)間。如果想突破區(qū)間可以手動買入或者賣出。如果在區(qū)間內(nèi)波動，可以設(shè)定高賣低買，或者低買高賣，避免被價格波動套牢。 3、行情判斷 如果選擇的合約存在一定的不確定性，那就需要選擇相對平穩(wěn)的行情進行網(wǎng)格交易。如果有突發(fā)行情出現(xiàn)時，會有一定的風(fēng)險。 4、注意倉位控制 單次最大持倉量不超過10%，同時當(dāng)倉位低于20%時，就會進行風(fēng)險提示。 5、避免重倉交易 當(dāng)你連續(xù)虧損時就會減少交易次數(shù)。這樣也可以降低風(fēng)險，保證不會被爆倉。
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